（以下内容从**银河《ESG策略周度报告：本周ESG筛选策略超额收益0.45%》研报附件原文摘录）
ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远――ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月25日，ESG筛选策略（沪深300）上涨2.14%，相对于沪深300（1.69%），超额收益为0.45%。**一个月总回报为5%，相对总回报为0%、**涨幅为6%，**跌幅为-1%，夏普比例为8.58。
ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月25日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌2.18%，相对于基准沪深300（1.69%），超额收益为-3.87%。**一个月总回报为1%，相对总回报为-5%、**涨幅为4%，**跌幅为-3%，夏普比例为0.78。
风险提示：历史数据推演规律改变的风险
